개요

한국펀드평가는 검증된 평가방법론 적용하여 기관의 성과평가 및 위험관리 기준을 제시 합니다. 당사의 펀드평가 기준은 주택도시기금, 연기금투자풀 등 다양한 연기금의 표준으로 채택되고 있습니다.



리서치에 기반한 성과평가 및 위험관리

• 성과요인분석 및 위험관리에 대한 다양한 모형 적용과 해석을 통한 입체적 성과분석
• 포트폴리오에 기반한 VaR, 선행위험관리지표 EDF, 컨센서스를 반영한 스타일분석 등 차별된 평가방법
• Global Standard에 부합하는 방법론

주요 서비스


  모니터링

• 스타일분석, 위험지표 분석 등 운용스타일 사전점검 후 매니저인터뷰를 통해 운용 일관성 모니터링
• 고객의 Needs에 적합한 성과평가 및 위험관리 시스템 시스템 제공(OMS, Fund Plus)

  성과분석 및 리스크 관리

• 보유 자산의 개별 종목 수익률에서 전체 펀드 수익률까지 검증
• 섹터(업종) / 만기별, Cell 단위의 깊이 있는 성과요인 분석 레포트
• 금융시장 현황과 운용성과 및 운용내용을 분석한 월간/분기/반기/년간 보고서
• 요약보고서, 종합보고서, 펀드별보고서

  운용사 선정 등

• 고객의 운용 스타일에 적합한 운용사 선정
• 주기적인 업계 동향 조사
• 운용규정개선 및 제기준 개정 지원 등 다양한 업무지원

개요

외부 위탁 운용체계 전반적 분석을 통해 위탁운용사 선정 및 관리기준과 세부평가항목 및 평가기준 적정여부 점검 후 기준을 토대로 한 운용사 결과 값을 산출합니다.


  주요 서비스 사례

• 주간운용사 및 전담운용기관(Outsourced-CIO)을 위한 개별운용사 유니버스 선정
  - 유니버스 선정 프로세스 컨설팅
  - 재무안정성, 인적자원, 운용자산, 운용성과 등을 통한 정량평가
  - O-CIO의 스타일배분전략에 적합한 선정방법론 제안
  


• 위탁기관을 위한 운용사 선정
  - 위탁운용체계 및 유형별 적합한 평가방법론 컨설팅
  - 객관적인 운용성과 측정을 통해 위탁기관의 선정프로세스에 대한 공정성 확보